問26：不確実性下での意思決定基準として「ミニマックス後悔原則」を採用した際、最も後悔しない戦略とは、どの戦略か。
- A：後悔値が0の戦略
- B：確率が最大の戦略
- C：最小の平均後悔値を持つ戦略
- D：利益が最大になる戦略
- E：最大の後悔値が最小になる戦略
【第26問：正解と解説】
正解：Option_E
【解説】
・A：0は理想だが存在せず不適切。
・B：確率最大は期待値の前提であり不適切。
・C：平均値は期待値基準であり不適切。
・D：利益最大化はマックスマックスであり不適切。
・E：後悔を最小化する定義そのものであり適切。
問27：主成分分析において「第1主成分」の持つ性質として正しいものはどれか。
- A：データの分散を最大にする成分
- B：データの分散を最小にする成分
- C：最も相関が低い成分
- D：単なる平均値
- E：外れ値のみを集めた成分
【第27問：正解と解説】
正解：Option_A
【解説】
・A：主成分の算出定義（分散最大化）そのものであり適切。
・B：最小化ではなく分散最大化であり不適切。
・C：相関とは別の指標であり不適切。
・D：平均値ではないため不適切。
・E：外れ値抽出ではないため不適切。
問28：あるデシジョンツリーで調査を行うことで「期待損失が減る」ならば、その調査にはいくら払うべきか。
- A：0円
- B：調査会社の言い値
- C：いくらでもよい
- D：期待損失の減少分以下の金額
- E：確率を変えない程度の金額
【第28問：正解と解説】
正解：Option_D
【解説】
・A：情報価値がないと判断され不適切。
・B：不適切：調査会社の言い値に従うことは合理的な判断ではありません。支払うべき上限額は情報の期待価値（EVSI）、すなわち期待損失の減少分によって決まります。
・C：過剰投資であり不適切。
・D：情報の期待価値（EVSI）に基づく投資判断として適切。
・E：価値がないため不適切。
問29：重回帰分析の「決定係数（R二乗値）」が1に近い状態は何を意味するか。
- A：予測値と実測値が非常に高い精度で適合している
- B：モデルが全く当てはまらない
- C：相関がない
- D：予測が困難である
- E：データが間違っている
【第29問：正解と解説】
正解：Option_A
【解説】
・A：決定係数の定義そのものであり適切。
・B：不適切：決定係数（R²）が1に近い場合、モデルの説明力が非常に高いことを意味します。0に近いほどモデルが当てはまらないことを示します。
・C：不適切：相関がない場合、決定係数は0に近くなります。R²が1に近い場合は逆に高い相関を示します。
・D：不適切：決定係数が1に近い場合は予測精度が高く、予測が困難な状態ではありません。
・E：不適切：決定係数はデータの正誤ではなく、モデルの当てはまりの良さを示す指標です。
問30：経営環境が極めて不確実でデータもない場合、意思決定基準として推奨される考え方はどれか。
- A：無謀な賭けに出ること
- B：保守的な判断（マクシミン原則等）でリスクを抑えること
- C：期待値基準に固執すること
- D：確率を適当に決めること
- E：放置すること
【第30問：正解と解説】
正解：Option_B
【解説】
・A：不適切。
・B：適切：マクシミン原則など保守的な意思決定基準を採用し、最悪事態のリスクを抑えることが不確実性下での経営判断の定石です。
・C：データなしでは不適切。
・D：不適切。
・E：不適切。
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