2_財務・会計_一問一答 中小企業診断士 財務・会計 一問一答(51〜55問)|証券投資・ポートフォリオ
問51：Aに60％・8％、Bに40％・3％のとき、ポートフォリオ期待収益率はいくらか。
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6％。ポートフォリオ期待収益率＝各資産の投資比率×各資産の期待収益率の合計の式に基づき、Aに60％・8％、Bに40％・3％のとき0.6×8％...
財務・会計
2_財務・会計_一問一答 2_財務・会計_一問一答 中小企業診断士 財務・会計 一問一答(46〜50問)|証券投資・ポートフォリオ
問46：2資産ポートフォリオの分散を求める基本式を答えよ。
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公式：分散＝wA²σA²＋wB²σB²＋2wAwBρABσAσB。wは投資比率、σは標準偏差、ρは相関係数を表し、相関ρが小さいほど分散（リスク）は小さくなる。
関連過...
2_財務・会計_一問一答 中小企業診断士 財務・会計 一問一答(41〜45問)|証券投資・ポートフォリオ
問41：共分散がマイナスの場合、2つの資産は同じ方向に動きやすいか反対方向に動きやすいか。
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反対方向に動きやすい。共分散がマイナスは、一方が平均より上のとき他方が下になりやすいことを示す。
関連過去問：R5,問18／R1,問17...
2_財務・会計_一問一答 中小企業診断士 財務・会計 一問一答(36〜40問)|証券投資・ポートフォリオ
問36：相関係数が－1の場合、2つの資産の収益率はどのような関係にあるか。
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完全な負の相関。相関係数が－1のとき、2つの資産の収益率は完全に反対方向へ比例して動く。
関連過去問：R5,問18／R1,問17
問37：相関係数が...
2_財務・会計_一問一答 中小企業診断士 財務・会計 一問一答(31〜35問)|証券投資・ポートフォリオ
問31：相関係数を共分散と標準偏差から求める基本式を答えよ。
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公式：相関係数＝共分散÷（資産Aの標準偏差×資産Bの標準偏差）。例：共分散0.006、標準偏差A10％、B20％なら、0.006÷（0.1×0.2）＝0.3。※分子・...